王保合：通过量化画像做FOF投资

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郭芙基金的量化投资始于2009年，成立之初规模只有10亿元。截至目前，公开发行的有700亿元，非公开发行的有200多亿元。取得这样的成就真是令人羡慕。那么，郭芙基金在量化领域有哪些独特之处？在主题为“伟大时代，新征程”的“2017中国资产管理行业高峰论坛”上，郭芙基金量化投资部总经理王宝和分享了他对量化操作的精彩见解。

王宝和说:“我们的业务主要分为公开发行业务和特别账户业务。公开发行业务主要集中在指数化投资、指数增强和主动量化上；特别账户业务主要是为一些银行的外包提供绝对收益产品的策略。由于CSI 300和CSI 500指数的产品布局得到了较早的加强，因此它有着良好的业绩记录，在市场上有一定的认可度。”

此外，“我们将做一些smartβ业务，结合我们自己在因素方面的研究和积累，根据客户风险偏好和资产配置需求提供建议和回溯测试，并协助建立和管理具有特定特征的smartβ投资组合。”

此外，王宝和还表示，量化还有另一个优势，那就是风险管理能力。“我们将运用风险评估理论，根据客户的风险承受能力，为客户提供目标风险水平下的资产配置组合建议。”

“谈到fof，应该提到的是，所有进行量化的人都有一个与生俱来的优势，那就是顾客肖像。当我们评估一个投资经理或产品时，我们将对其收益进行多维分解，评估基金经理或产品的风格特征，并通过九宫格对基金经理或产品的风格、风险和收益进行定位。同时，它还分析了不同投资经理或产品在不同市场环境下的表现，并将产品分为牛市产品、波动市场产品和熊市产品，为我们的fof投资组合的管理和操作提供了很大的帮助。”王宝和说。

来源：简阳新闻